こんにちわ!あわび・ゆうです。ひさびさの投稿になります。
最近、個人投資家と話していると「パーフェクトオーダー」なる言葉をよく聞くようになりました。
FXトレードではちょこっと話には聞いたことはあるのですが、株式トレードでは全く意識したこともないし、機能するとも思ってなかったので、はなからスルーしていましたが、あまりにもよく聞くので検証してみました。
もしかしたら、どこかのセミナー等で使われているのでしょうか・・・
パーフェクトオーダーとは何か
短期・中期・長期の移動平均線の傾きが一致した状態
非常に強いトレンド発生を示す。
さらに短期>中期>長期と揃うと上昇トレンドパーフェクトオーダー
短期<中期<長期と揃うと下落トレンドパーフェクトオーダー
つまり、強いトレンドが発生している状態の事なので、パーフェクトオーダーが発生している間はトレンド方向に順張りするのが有効であろうという事かと思います。
長期間ポジション保有するであろうことは容易に想像できます。
パーフェクトオーダー【仮説】
上昇パーフェクトオーダーの入り口で買いで入り、上昇パーフェクトオーダーが崩れた時に売却すると利益になるのではないか?
下落トレンドパーフェクトオーダーの入り口で空売りで入り、下落トレンドパーフェクトオーダーが崩れた時に買い戻すと利益になるのではないか?
パーフェクトオーダー【検証】
・短期線が中期線を上抜ける
・中期線が長期線を上抜ける
このいずれかのタイミングでエントリーし、
・短期線が中期線を下抜ける
・中期線が長期線を下抜ける
このいずれかのタイミングでイグジットします。
(注)小型株では値動きが安定しないので、東証一部の大型株に限定。
【結果】
試行回数: | 23479回 |
利益: | 8394回 |
損失: | 15085回 |
勝率: | 35.75% |
期待値: | 0.39% |
プロフィットファクター: | 1.10 |
ペイオフレシオ: | 2.01 |
勝率が35%程度と低く、プロフィットファクターが1を抜けているので、小さく損をしつつ
利益を伸ばすという典型的なトレンドフォロー成績となりました。
今年でいえば、日本通信(9424)はみごとに初動で捉える事に成功しています!
▼日本通信(9424)
オプティム(3694)も大きな利幅になっています。
▼オプティム(3694)
大型株では、パーソルホールディングス(2181)楽天(4755)
安川電(6506)第一三共(4568)資生堂(4911)あたりも成功しています。
▼パーソルホールディングス(2181)
▼楽天(4755)
▼安川電(6506)
▼第一三共(4568)
▼資生堂(4911)
ただ、分解していくと、短期5日線 中期25日線 長期75日線では短期的な騙しが多くドローダウンが多い印象です。
ベクトル(6058)はパーフェクトオーダー発生寸前のところで一気に落とされています。
▼ベクトル(6058)
コシダカホールディングス(2157)も一気に落とされています。
▼コシダカホールディングス(2157)
短期だと、こういった騙しのサインをスルーできないので、もう少し、長いトレンドを意識してみたらどうかと考えて、25日線 75日線 200日線の長い足で検証しなおしてみます。
【結果】
試行回数: | 11324回 |
利益: | 4365回 |
損失: | 6959回 |
勝率: | 38.55% |
期待値: | 1.79% |
プロフィットファクター: | 1.33 |
ペイオフレシオ: | 2.13 |
!!
試行回数は半減しましたが、期待値が大幅上昇。勝率も3%ほどUP。
すべての指標が劇的に上昇しました。
個別のバックテストをみていくと、なるほど、大きなトレンドの入り口をとらえるのには有効なようです。
検証通り忠実に売買を行うと、1999年の1月からのソフトバンクグループ(9984)、CSK9737などのITバブル大相場をまるまる取る事ができています。
▼ソフトバンクグループ(9984)
▼CSK(9737)
もしこれから大相場テーマが発生するとなると、非常に有効な売買手法になる可能性はありますね!
業種別にみると、
鉱業、機械、自動車、石油、鉄鋼、輸送用機器などが期待値4%超過で
ガス、倉庫、保険などが期待値マイナスでした。
シクリカルの大きなトレンドを捉えるのに有効な手法のようです。
逆にディフェンシブセクターでは機能しない傾向がありそうです。
また、年別に見ると1999年、2005年、2013年が年利回り100%以上で、
直近では、2017年が80%です。
周期的にパーフェクトオーダー当たり年があります。
パーフェクトオーダー【結論】
以上は単純な検証ですが、そのままだと勝率50%以下で心理面で実運用には厳しい局面もあるかもしれません。
ポイントは
・一喜一憂せずに長めのトレンドを意識すること。
・移動平均線を長い足に調整する
・騙しを排除し、一度発生したパーフェクトオーダーにはとことん乗る
・セクターを絞り込んで運用してみる
などの工夫が必要な感じでしょう。
工夫次第で使えるサインに進化すると思います!
投資のヒントになれば幸いです。
以上です。ありがとうございました。
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